Стратегията, с която направихме от 100 евро 3400 евро за 50 трейдинг дни — и какво реално стои зад тези 3000%
Числото е истинско. И е най-малко интересната част от историята. Ето математиката под него, риска, който върви с нея, и кое точно от всичко това е научаемо.
Ще започнем с изречението, което повечето хора в тази индустрия няма да напишат: резултат от 3000% не е нещо, което обещаваме на никого.
Постигнахме го. Имаме записи на всяка сделка. Но ако прочетете тази статия и излезете с усещането, че следващите 50 дни от живота ви ще изглеждат по същия начин, значи сме написали лоша статия и вие ще загубите пари. Затова целта на текста е обратната — да разглобим резултата на съставните му части, докато не стане ясно кое в него е умение, кое е математика и кое е риск.
Първо: разбийте числото
34 пъти за 50 търговски дни звучи като нещо, което се случва с една сделка и малко късмет. Не е. Разделено на дни, това прави приблизително 7,3% дневна възвръщаемост, натрупвана върху себе си.
Ето как изглежда пътят със 7,3% на ден:
- Ден 1: 107 евро
- Ден 10: 202 евро
- Ден 20: 409 евро
- Ден 30: 828 евро
- Ден 40: 1675 евро
- Ден 50: 3390 евро
Обърнете внимание какво се случва тук. Първите десет дни носят 102 евро. Последните десет носят над 1700. Работата е абсолютно еднаква и в двата случая — процентът е същият. Разликата е изцяло в базата, върху която работи.
Сложната лихва не е трейдинг техника. Тя е причината търпението да е по-доходоносно от агресията, при положение че процентът се задържи.
Това е и първият истински урок: почти никой не се проваля в трейдинга, защото не може да направи 7% в един ден. Хората се провалят, защото не могат да направят 7% петдесет пъти подред, без някъде по средата да направят -40%.
Второ: 100 евро не е същото като 100 000 евро
Тук е моментът за пълна прозрачност, защото това е разликата, която реклами обикновено премълчават.
Малката сметка има реални предимства. Влизаш и излизаш от позиция мигновено, без да местиш цената. Можеш да търгуваш инструменти с ниска ликвидност. Психологически загубата на 30 евро не те държи буден през нощта, така че изпълняваш плана си чисто.
Малката сметка има и една огромна илюзия: процентите изглеждат преносими, а не са. Същата стратегия върху 100 000 евро се сблъсква с проскейпване, с частично изпълнение, с това, че размерът на позицията вече влияе на пазара, и най-вече — с това, че губиш 7300 евро в лош ден и ръката ти трепва.
Затова резултатът, за който говорим, е доказателство за метод, а не проекция за сметка. Всеки, който ви показва процент от малка сметка и оставя да си помислите, че той се мащабира линейно, или не разбира какво прави, или разчита да не разбирате вие.
Трето: какво всъщност е стратегията
Няма индикатор. Съжаляваме, ако сте дошли за това.
Един сетъп, изпълняван до втръсване
През тези 50 дни не търсихме възможности — чакахме една конкретна конфигурация и я пропускахме всичко останало. Средно това означаваше между нула и две сделки на ден. Дните без сделка бяха повече от дните със сделка.
Причината е проста: не можеш да имаш статистическо предимство в двадесет различни ситуации едновременно. Можеш да го имаш в една, ако си я гледал хиляда пъти.
Фиксиран риск на сделка, определен предварително
Рискът на сделка беше фиксиран процент от сметката, дефиниран преди пазарът да отвори, а не решен в момента на влизане. Стоп лосът беше поставян едновременно с влизането, не след това.
Това е разликата между това да имаш стратегия и да имаш мнение.
Асиметрия, не точност
Процентът печеливши сделки не беше особено висок. Не се стремим към него. Стремим се към това средната печеливша сделка да е кратно по-голяма от средната губеща — при това съотношение можеш да грешиш повече пъти, отколкото да познаваш, и пак да си на плюс.
Повечето начинаещи правят точно обратното: печелят често и малко, губят рядко и много. Кривата им изглежда прекрасно точно до деня, в който спре.
Правило за увеличаване на позицията
Размерът на позицията се увеличаваше само след достигане на предварително определени нива на сметката — не след добър ден и никога след лош. Именно това правило превръща поредица от нормални сделки в крива като горната.
Четвърто: същата математика работи и в другата посока
Това е разделът, който ни най-малко помага на маркетинга и точно затова го пишем.
Ако вместо +7,3% на ден имате -7,3% на ден за същите 50 дни, вашите 100 евро стават под 3 евро. Сложната лихва не е ваш приятел. Тя е механизъм и работи за всеки, който я задейства, в която и посока да е насочена.
Още по-конкретно, за да е ясно защо управлението на риска не е скучният раздел, а целият бизнес:
- Загуба от 50% изисква печалба от 100%, само за да се върнете на нула.
- Загуба от 80% изисква печалба от 400%.
- При риск 20% от сметката на сделка, пет последователни губещи сделки ви оставят с 33 евро от 100 — минус 67%.
- При риск 2% на сделка, същите пет губещи сделки ви оставят с 90 евро — минус 10%.
Пет губещи сделки подред не са рядкост. Случват се на всеки, всяка година, и не означават, че стратегията е счупена. Единственото, което определя дали ще ви извадят от играта, е числото, което сте избрали преди тях.
Какво не обещаваме
Ще бъдем максимално ясни, защото повечето хора във финансовото образование не са:
- Не обещаваме, че ще повторите този резултат. Той не е типичен и не е гарантиран.
- Не твърдим, че всеки може да търгува печелившо. Значителна част от търгуващите на дребно губят пари.
- Не продаваме сигнали и не управляваме чужди средства.
- Не смятаме, че трейдингът е подходящ за пари, които ще ви трябват за нещо друго.
Какво реално се пренася върху вас
Не процентът. Процесът.
Ако утре седнете и си отговорите честно на четири въпроса — кой е моят един сетъп; колко рискувам на сделка; какво е минималното ми съотношение риск към печалба; кога имам право да увелича позицията — вие вече имате повече структура от 90% от хората, които отварят платформа всяка сутрин.
Останалото е повторение. Скучно, документирано, ежедневно повторение, докато изпълнението спре да зависи от настроението ви.
Резултатът, който описахме, отне 50 дни. Дисциплината, която го произведе, отне значително повече. Ако някой ви продава първото без второто, не ви продава стратегия.
Тази статия е с образователен характер и не представлява инвестиционен съвет, персонална препоръка или подканване за сключване на сделки. Търговията с финансови инструменти и деривати носи висок риск и може да доведе до загуба на целия вложен капитал. Описаният резултат е конкретен исторически резултат, постигнат при специфични пазарни условия и с малък по размер капитал; той не е типичен, не се мащабира пропорционално и не гарантира бъдещи резултати. Значителна част от търгуващите на дребно реализират загуби. Не търгувайте със средства, които не можете да си позволите да загубите.